股票交易系統(tǒng)如何建立?

一、市場(chǎng)----買(mǎi)賣(mài)什么：

第一項(xiàng)決策是買(mǎi)賣(mài)什么，或者本質(zhì)上在何種市場(chǎng)進(jìn)行交易。如果你只在很少的幾個(gè)市場(chǎng)中進(jìn)行交易，你就大大減少了趕上趨勢(shì)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，你不想在交易量太少或者趨勢(shì)不明郎的市場(chǎng)中進(jìn)行交易。

二、頭寸規(guī)模----買(mǎi)賣(mài)多少：

有關(guān)買(mǎi)賣(mài)多少的決策絕對(duì)是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯(cuò)誤對(duì)待的。買(mǎi)賣(mài)多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過(guò)增加抓住成功交易的機(jī)會(huì)而增加贏利的機(jī)會(huì)。正確的多樣化要求在多 種不同的投資工具上進(jìn)行類似的(如果不是同樣的話)下注。資金管理實(shí)際上是關(guān)于通過(guò)不下注過(guò)多以致于在良好的趨勢(shì)到來(lái)之前就用完自己的資金來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)的。買(mǎi)賣(mài)多少是交易中最重要的一個(gè)方面。大多數(shù)交易新手在單項(xiàng)交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

三、入市----何時(shí)買(mǎi)賣(mài)：

何時(shí)買(mǎi)賣(mài)的決策通常稱為入市決策。自動(dòng)運(yùn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號(hào)，這些信號(hào)說(shuō)明了進(jìn)入市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)的明確的價(jià)位和市場(chǎng)條件。

四、止損----何時(shí)退出虧損的頭寸：

長(zhǎng)期來(lái)看，不會(huì)止住虧損的交易員不會(huì)取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點(diǎn)位。

五、離市----何時(shí)退出贏利的頭寸：

許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒(méi)有明確說(shuō)明贏利頭寸的離市。但是，何時(shí)退出贏利頭寸的問(wèn)題對(duì)于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說(shuō)明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)。

六、策略----如何買(mǎi)賣(mài)：

信號(hào)一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機(jī)械化方面的策略考慮就變得重要起來(lái)。這對(duì)于規(guī)模較大的帳戶尤其是個(gè)實(shí)際問(wèn)題，因?yàn)槠漕^寸的進(jìn)退可能會(huì)導(dǎo)致顯著的反向價(jià)格波動(dòng)或市場(chǎng)影響。