熊市認購價差策略是什么？熊市認購價差策略有什么特點(2)
當S>K_1時，策略將會遭受最大的虧損，兩個認購期權在到期時都處于實值狀態，當賣出的認購期枚行權價格更低，策略的收益為(K2 − K1) + (C2 − C1)。
當K2 < S < K1時，較高行權價的認購期權到期時處于虛值狀態，較低行權價的認購期權則為實值，策略的收益為(K2 − S) + (C2 − C1)，當標的價格為K2 + (C2 − C1)時，策略恰好達到盈虧平衡。
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